pandas MovingOLS no es compatible con los valores de NA?

Question

Estoy usando la función pandas.ols de la versión 0.7.3. Estoy interesado en hacer una regresión en movimiento, como por ejemplo:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80) 

Las entradas contienen datos para las fechas alrededor de 600, de los cuales 15 son valores NA. Pero el resultado solo contiene resultados de regresión para aproximadamente 120 fechas. El problema es que cada vez que la ventana contiene un solo valor de NA, no hay salida para esa ventana. El problema desaparece si cambio window_type a expanding y obtengo unos 500 puntos de salida como se esperaba, pero no quiero hacer una regresión de expansión.

¿Me puede decir cómo solucionar esto?

Answer 1

Intente configurar min_periods para que sea menor que el tamaño de la ventana (como 70, por ejemplo). Eso significa el número mínimo de períodos no NA: cada vez que tenga una NA en la ventana, el resultado será NA.