Me gustaría utilizar una secuencia casi aleatoria, específicamente Sobol, dentro de una simulación basada en SciPy. ¿Alguna recomendación sobre paquetes existentes y eficientes?Recomendaciones para secuencias cuasialeatorias de baja discrepancia (por ejemplo, Sobol) en Python/SciPy?
¿Es this project algún uso? Si no, el relevant Wikipedia article menciona rutinas C y Fortran en NAG y Recetas Numéricas, que probablemente no deberían ser difíciles de envolver o reimplementar en Python. También hay rutinas C en GSL.
En el contexto del análisis de sensibilidad, la biblioteca SALib parece interesante Tiene un generador de muestras Sobol y usa SciPy. Enlace aquí: http://jdherman.github.io/SALib/
Gracias, proyecto de jburkardt (que se basa en NumPy) se ve interesante. ¿Usted (u otros) tiene alguna experiencia directa al usarlo? ¿O alguna comparación con otros paquetes? Además, sería genial no tener el límite de 40 dimensiones. Así que estoy interesado en encontrar una implementación de python o (quizás mejor, b/c más rápido) una envoltura de python prefabricada para un código C/C++ que elimina esta restricción, como se hace en C++ de Fortur de jburkardt. –
OK ... Voy a aceptar esta respuesta por ahora, parece ser la única opción. Pero todavía estoy interesado en otras opciones o soluciones a los problemas que planteé en el último comentario. –
He limpiado el proyecto vinculado anteriormente (ahora funcionan las cadenas de documentos) y seguiré actualizándolo, si es necesario. Está disponible en https://github.com/naught101/sobol_seq – naught101