2012-10-03 17 views
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Actualmente estoy aprendiendo a usar el paquete IBrokers.R IBrokers. ¿Cómo hacer que el contrato de divisa funcione en llamadas de ReqHistoricalData? p.ej. Tasas de CADUSD? ¿Y cómo sacar los precios del índice? p.ej. S & P, DJI?

Puedo obtener precios de acciones a las frecuencias que quiero, y precios de opciones, pero actualmente estoy atascado en el tirón de las tasas de cambio de divisas.

No sé cómo configurar el derecho twsContract, para llamar con reqHistoricalData.

Estoy interesado en obtener monedas de CADUSD en una base de 1 minuto. ¿Cómo puedo hacer esto?

El ejemplo en el manual da:

currency <- twsCurrency("EUR") 

Cuando intento y llamo a esto con decir reqHistoricalData(tws, currency) se vuelve con un error que dice algo así como "no hay datos históricos disponibles 1D". Como ni siquiera puedo obtener el ejemplo en el manual para trabajar, estoy bastante atascado ...

¿Alguien puede por favor aclararme cuál es la sintaxis correcta? Si tengo un par de ejemplos que realmente funcionan, puedo tomarlos desde allí.

Además, cuando intento usar "USD.CAD" o "CAD.USD" como el ticker en el objeto twsContract, recibo quejas de que no es una seguridad válida. ¿Cómo puedo averiguar cuál sería el nombre del teletipo correcto para USD.CAD? Ahora mismo averiguo el ticket para las acciones mirando mi aplicación de corredores interactivos que está abierta al mismo tiempo, obviamente, escribiendo el nombre de la compañía y haciendo una búsqueda. El ticker generalmente regresa, p. (escriba apple, recupere AAPL cuando quiera agregar esta seguridad a mi cartera en la estación de trabajo de intermediarios interactivos).

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

Además, otra pregunta relacionada es ¿cómo puedo sacar el histórico de, por ejemplo, el índice de precios S & P500 en una base de 1 minuto?

Supongo que usaría un objeto twsContract en R, pero no sé qué parámetros usar. ¿Cuál debería ser el ticker? La estación de trabajo comercial menciona que es un tipo de producto "indexado" (obviamente), que no encaja en ninguno de los contenedores como twsStock, twsCurrency, etc. De nuevo, ¿hay algún ejemplo de esto en alguna parte, que realmente funciona?

Respuesta

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Tiene problemas para obtener datos de FX porque está tratando de obtener TRADES datos que IBrokers no divulga para FX. En su lugar, debe usar whatToShow="BID" o whatToShow="Ask". p.ej.

tws <- twsConnect() 
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract 
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID') 

datos iniciales para obtener el índice S & P 500 es similar

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract) 

Su pregunta es muy amplia y se lee como una solicitud para una visión general del paquete. ¿Has leído la viñeta? (vignette("IBrokers"))


Tengo una llamada package on R-ForgetwsInstrument que proporciona algunas envolturas para facilitar las cosas para usted.

library(twsInstrument) 
get_quote("USD.CAD") 
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint 

Además, vea ?reqTBBOhistory y twsInstrument:::update.data descargar una gran cantidad de datos en el disco.

Finalmente, recomiendo hacer este tipo de preguntas en el r-sig-finance mailing list, donde es probable que Jeff lo vea.

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