Esto realmente depende de lo que quieras hacer con él. En muchos escenarios, las respuestas anteriores de vucetica y Adeel serán lo que realmente desea hacer. Sin embargo, ninguno de ellos cumple los criterios que usted indicó: automáticamente se aplican a todas las acciones/controladores.
Para hacer algo como eso, necesitaría implementar un controlador para el evento Application BeginRequest en Global.asax. Consulte el MSDN documentation para obtener más información.
Actualización - 27 de julio de 2010: ScottGu blogged about MVC 3 Preview 1, que incluye un marco para filtros globales como el que está hablando. Están registrados a través de Global.asax y pueden aplicarse a todos los controladores o según criterios específicos.
Puede intentar utilizar la biblioteca [FluentFilter] (http://fluentfilters.codeplex.com/). –