¡Gracias de antemano por su ayuda!¿Cómo calcular las cointegraciones de dos listas?
que tienen dos listas con algunos precios de las acciones, ejemplo:
a = [10.23, 11.65, 12.36, 12.96]
b = [5.23, 6.10, 8.3, 4.98]
que puede calcular la correlación de estas dos listas, con:
import scipy.stats
scipy.stats.pearsonr(a, b)[0]
Pero, no me encontré un método para calcular la cointegración de dos listas.
¿Podría darme algunos consejos?
¡Muchas gracias!
No creo que se haya implementado una prueba de cointegración para scipy. Puede estar mejor que using rpy2 para conectar Python con R. R proporciona pruebas de cointegración en el urca package.
Por ejemplo:
import rpy2.robjects as ro
r=ro.r
a = [10.23, 11.65, 12.36, 12.96]
b = [5.23, 6.10, 8.3, 4.98]
Definir a y b en R:
ro.globalEnv['a']=ro.FloatVector(a)
ro.globalEnv['b']=ro.FloatVector(b)
Call el R cor función (correlación):
print(r('cor(a,b,method="pearson")'))
# [1] 0.2438518
Call el R ca.po (Phillips & Ouliaris prueba de cointegración)
r('library(urca)')
print(r('ca.po(cbind(a,b))'))
# ########################################################
# # Phillips and Ouliaris Unit Root/Cointegration Test #
# ########################################################
# The value of the test statistic is: 0
no estoy familiarizado con cointegración, sin embargo, por lo disculpas si mi uso de ca.po es totalmente inepto.
También tenga en cuenta que R es el lenguaje de programación en sí mismo, con (al menos actualmente) una biblioteca más rica de funciones estadísticas que scipy. Es posible ejecutar R directamente (sin Python). Las llamadas se vería un poco más simple:
> a = c(10.23, 11.65, 12.36, 12.96)
> b = c(5.23, 6.10, 8.3, 4.98)
> z = cbind(a,b)
> z
a b
[1,] 10.23 5.23
[2,] 11.65 6.10
[3,] 12.36 8.30
[4,] 12.96 4.98
> ca.po(z)
########################################################
# Phillips and Ouliaris Unit Root/Cointegration Test #
########################################################
The value of the test statistic is: 0
¿Podría darme un ejemplo? – Damiano
favor ver este statsmodels tirar de solicitud http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453
No es un muy buen ejemplo de las pruebas de cointegración en http://nbviewer.jupyter.org/github/mapsa/seminario-doc-2014/blob/master/cointegration-example.ipynb
http://stackoverflow.com/questions/12186994/johansen-cointegration-test-in-python – gliptak