Me doy cuenta de que esta es una vieja pregunta pero solucionamos el problema de Affinity usando Windows Web Farm Framework y creando una capa de servidores proxy que admite Affinity a través de nuestros servidores web.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj129385.aspx
Esta es la arquitectura recomendada si fueras uno mismo alojamiento y parece que se aplica por igual a Azure. Las capas se ven algo como esto ...
Firewall: azul del equilibrador de carga (round-robin a los servidores proxy)
Proxy: Aplicación Solicitud de enrutamiento (ARR) para realizar balanceo de carga con afinidad a los servidores web, estática y Compresión dinámica y SSL. La descarga de SSL a los servidores proxy da a los servidores web tiempo de procesador adicional. Además, Web Farm Framework es ideal para escalar, ya que gestiona cada servidor web adicional, copia archivos de aplicaciones, supervisa el estado, cambia en línea/fuera de línea, etc. Puede tener más de 10 000 servidores web gestionados.
Web: Servidores web normales (no se requiere SSL, compresión, etc.).
Base de datos: servidores de bases de datos normales o SQL de Azure.
Microsoft recomienda que tenga al menos dos servidores ARR (Proxy). Algunas personas se quedarán boquiabiertos al ver el costo adicional en Azure. Sin embargo, descubrimos que las Micro Instancias ($ 15 pm) son más que adecuadas como servidores Proxy, si 5 mbit es suficiente velocidad.
Otra alternativa es tener dos servidores ARR configurados como Pequeñas Instancias ($ 65pm @ 100 mbit) pero tener uno apagado y solo habilitarlo en períodos pico o cuando el primer servidor falla (por ejemplo, programar el segundo servidor ARR en comience cuando primero ejecuta Actualizaciones de Windows y deténgase una hora más tarde).
Es una molestia para configurar, pero una vez que está funcionando, ¡es muy resbaladizo!
NOTA: Existe cierta confusión en la documentación de WFF sobre los términos ARR, proxy y controlador. Por lo general, son todo lo mismo. Recuerda esto si tratas de configurarlo.
Mucho más tarde en 2014 ... En caso de que alguien más aterrice aquí : http://windowsitpro.com/azure/azure-load-balancer-stickiness-options – Dawesi