Uso de pandas puedo calcular¿cómo puedo calcular una media móvil ponderada utilizando pandas
pandas.stats.moments.rolling_meanpandas.stats.moments.ewmaPero ¿Cómo calculo una media móvil ponderada (WMA) como se describe en wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing ... ¿usando pandas?
¿Hay una función de pandas para calcular una WMA?
No, no hay implementación de ese algoritmo exacto. Creado un problema de GitHub sobre ello aquí:
https://github.com/pydata/pandas/issues/886
que estaría feliz de tener una solicitud de extracción de esto- aplicación debe ser sencillo de codificación Cython y se puede integrar en pandas.stats.moments
Muchas gracias. Estaba a punto de agregar una solicitud de función a github. Luego vi el comentario en http://pandas.pydata.org/community.html que decía preguntar aquí primero. – thatshowthe
El problema está cerrado a favor de obtener algo en los modelos de estadísticas, pero es un poco difícil determinar qué hay en los modelos de estadísticas. Hay un [modelo ARMA] (http://statsmodels.sourceforge.net/devel/tsa.html#autogressive-moving-average-processes-arma-and-kalman-filter), y supongo que puede usar eso, si usted establece el coeficiente AR en 0? – naught101
Gran enlace. Leeré eso. – Almo
Espero que tu respuesta no haya sido sarcástica. Si no, traté de buscar la documentación de pandas para una función WMA, y he probado las funciones pandas rolling_mean y ewma. – thatshowthe