No tengo una sólida formación matemática, pero me encantaría trabajar en algunos problemas de finanzas computacionales. Obtuve "Una introducción a las finanzas computacionales sin dolor angustiante " de Peter Forsyth, pero todavía me resultaba difícil seguir lo que decía.¿Matemáticas requeridas para Finanzas computacionales?
¿Cuáles son los requisitos previos de matemáticas requeridos para este curso?
Quiero dar sentido a these kinds of papers.
Mira el wikipedia entry y le dirá:
En general, las personas que llenan posiciones en las finanzas computacionales son conocido como “cuantos”, en referencia a las habilidades cuantitativas necesarias para realizar el trabajo . Específicamente, conocimiento de la C++ programación lenguaje, así como de los subcampos matemáticos de cálculo estocástico, cálculo multivariado, álgebra lineal, diferencial ecuaciones, teoría de la probabilidad y inferencia estadística son a menudo entrada nivel requisitos para tal una posición . C++ se ha convertido en el lenguaje dominante por dos razones principales, la naturaleza computacionalmente intensiva de muchos algoritmos y el enfoque en las bibliotecas en lugar de aplicaciones.
Podría ser interesante mirar la inteligencia artificial, y por lo tanto la lógica matemática, así como redes neuronales, la coincidencia de patrones, bases de datos de conocimiento, la inferencia, ...
A diferencia del artículo de wikipedia, la mayoría de los temas que menciona son completamente irrelevantes para un analista cuantitativo. –
@jon No si trabajas para un fondo de cobertura. –
Me gradué con una importante matemáticas . Con ese trasfondo, el libro al que vinculó es una introducción y es sencillo. Sin ese trasfondo sigue siendo una introducción y es de esperar que el dolor no sea angustioso. (Que hayas sobrevivido el tiempo suficiente para hacer una pregunta aquí sugiere que no es así.)
He leído las primeras 36 páginas del PDF al que has vinculado (es decir, a través del capítulo 4). Es altamente técnico y encontré las siguientes áreas de matemáticas.
Sobre todo el cálculo se utiliza para calcular las cosas relacionadas con la probabilidad así que si estás Seroius acerca de sumergirse en estas cosas, entonces le recomiendo que empiece con probabilidad algebraica y luego siga su camino a través del cálculo.
Gracias que ayuda. Como usted es matemático, ¿podría completar el pdf y decirnos las matemáticas que toca el sujeto? – unj2
@David Locke: Agregue PDE y cálculo estocástico como mínimo. – jason
@kunjaan: Si puede averiguar el PDE y el cálculo estocástico, eso es más que suficiente para abrirse paso en todo el documento. Pero eso no es un paseo en el parque. – jason
Desea algo de cálculo, álgebra lineal, probabilidad, estadística, análisis numérico, métodos de Monte Carlo, ecuaciones en derivadas parciales y cálculo estocástico como mínimo. Una buena introducción es Paul Wilmott's Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. Eso le proporcionará referencias para los temas antes mencionados y también reunirá las ideas necesarias para tener una comprensión básica de las finanzas cuantitativas.
Un libro del que obtuve un montón fue Time Series Analysis. Necesitas mucha "matemática básica", incluyendo todos los temas mencionados por otras respuestas. La cuestión es que las finanzas computacionales son implacablemente matemáticas y cuanto más matemáticas conoces a menudo, mejor te sentirás.
Las habilidades que se necesitan para ser un verdadero quant no sólo un programador de TI que trabajan en una empresa quant:
En primer lugar usted debe saber probabilidad (combinatoria, probabilidad función de densidad de PDF, variable aleatoria), tipos de PDF y el trabajo su camino hacia el cálculo - derivadas diferenciales, integrales y parciales. Son bastante simples conceptualmente. Matrix te ayuda a resolver ecuaciones lineales simultáneas.
Para los modelos no lineales, en la naturaleza, la mayoría de los procesos no son lineales, dependiendo de su rigor, puede hacer las cosas tan complejas como desee.
La confianza es muy importante.
Me gusta mucho leer el plan de estudios del programa de Maestría Profesional en Finanzas Computacionales de Carnegie Mellon. Steven Shreve ha escrito un buen libro de texto en cálculo estocástico para finanzas. Puede ver las descripciones del curso en detalle here
Me gustó "Paul Wilmott en Quantitative Finance, 2nd. Ed". Es un conjunto de tres volúmenes, muchas buenas matemáticas y explicaciones presentadas de forma accesible. Puse videos de conceptos del primer volumen en YouTube, compruébalo. http://www.youtube.com/user/NathanWhitehead
Entonces yo recomendaría leer el libro de Mark Joshi "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas" y trabajar a través de todos los ejercicios y proyectos informáticos. Un montón de cosas geniales allí.
"Finanzas computacionales" significa hacer las finanzas con la computadora. Supongo que el OP desea programar un sistema así, no solo usar Excel para hacer algunos gráficos y demás. @kunjaan: ¿Quizás reformules para incluir tu intención de programar en esta área? –
Considere contribuir a la propuesta de intercambio de pila de finanzas cuantitativas: http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance. – Shane