Paquetes de optimización para R

Question

¿Alguien sabe de algún paquete de optimización para R (similar a NUOPT para S +)?

Answer 1

He usado linprog para problemas lineales en el pasado.

Answer 2

Linprog, mencionado por Galwegian, se centra en la programación lineal a través del algoritmo simplex. Además, puede estar interesado en fPortfolio si está optimizando su cartera.

Answer 3

R tiene muchos, muchos paquetes para la optimización; verifique la vista de Tarea CRAN sobre Optimización: http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html. Por supuesto, para los programas no lineales, existe optim(), que es estándar e incluye el algoritmo de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno y Nelder-Mead. Es un buen comienzo.

Answer 4

Trate lpSolve con R.

Un ejemplo sencillo:

# Maximize 
# x1 + 9 x2 + x3 
# Subject to: 
# x1 + 2 x2 + 3 x3 <= 9 
# 3 x1 + 2 x2 + 2 x3 <= 15 
f.obj <- c(1, 9, 3) 
f.con <- matrix(c(1, 2, 3, 3, 2, 2), nrow = 2, byrow = TRUE) 
f.dir <- c("<=", "<=") 
f.rhs <- c(9, 15) 

lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs) 
lp("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)$solution 

Answer 5

también debe tratar el paquete Rglpk resolver problemas de PL con GLPK (GNU Linear Programming Kit).

Un ejemplo:

## Simple linear program. 
## maximize: 2 x_1 + 4 x_2 + 3 x_3 
## subject to: 3 x_1 + 4 x_2 + 2 x_3 <= 60 
##    2 x_1 + x_2 + x_3 <= 40 
##    x_1 + 3 x_2 + 2 x_3 <= 80 
##    x_1, x_2, x_3 are non-negative real numbers 

obj <- c(2, 4, 3) 
mat <- matrix(c(3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2), nrow = 3) 
dir <- c("<=", "<=", "<=") 
rhs <- c(60, 40, 80) 
max <- TRUE 

Rglpk_solve_LP(obj, mat, dir, rhs, max = max) 

salida R:.
(Tenga en cuenta que $status un número entero con información de estado acerca de la solución volvió Si el canonicalize_status parámetro de control se establece (el valor predeterminado), entonces se volverá 0 para la solución óptima que se encuentra, y no es cero de lo contrario. Si el parámetro de control se establece en FALSO, devolverá los códigos de estado GLPK).

$optimum 
[1] 76.66667 

$solution 
[1] 0.000000 6.666667 16.666667 

$status 
[1] 0 

Answer 6

Me gusta Gurobi. Es muy costoso para una licencia, pero se puede obtener a través de muchas universidades. Ver aquí http://www.gurobi.com/products/modeling-languages/r